[A+] 부분적 공적분analysis을 이용한 장기 구매력평가설의 실증적 연구 *
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작성일 23-10-02 12:15
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Ⅱ. 검정방법
시계열data(資料)의 기술적인 분석에 쓰이는 공적분(cointegration)의 정이 을 경제변수간의 장기균형정이 에 연결시키려는 시도가 Engle과 Granger(1987)에 의해 처음 된 이후 공적분분석은 장기현상을 설명(說明)하는 각종 경제이론(理論)의 실증분석에 널리 사용되고 있다 공적분 정이 을 이용하여 장기적 균형현상을 설명(說明)하려는 시도는 구매력 평가 가설 이외에도 소비함수, 화폐수요함수등 각종 거시경제이론(理論)에 폭넓게 적용되고 있다
. 두 나라간의 명목환율이 장기적으로는 양국 물가수준의 변동비율에 따라 결정된다는 장기 구매력평가설(Long-Run Purchasing Power Parity: LR PPP)의 실증분석에도 공적분 분석이 널리 사용되고 있다 즉, 두 나라간의 명목환율이 양국의 물가수준을 나타내는 변수들과 공적분관계에 있는지를 밝힘으로써 구매력평가설이 장기적으로 성립하는지의 여부를 평가하게 된다
제 1절에서는 공적분관계를 검증하는 각종 방법 중에서 Engle과 Granger가 제시한 2단계 추정절차(two-step estimation procedure)에 의한 공적분검정법에 대하여 알아본다.
Engle과 Granger의 공적분검정법이 가지는 한계를 보완하기 위하…(생략(省略))
1. Engle과 Granger의 공적분검정법
레포트/경영경제
. 검정결과
. 결 론
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